Binário Opção Preço Exemplo

Binary Option. BREAKING DOWN opção binária. Os investidores podem encontrar opções binárias atraentes por causa de sua aparente simplicidade, especialmente desde que o investidor deve essencialmente apenas adivinhar se algo específico vai ou não vai acontecer Por exemplo, uma opção binária pode ser tão simples como se a parte O preço da empresa ABC será acima de 25 em 22 de novembro às 10h45. Se o preço da ação da ABC é de 27 no momento marcado, a opção exerce automaticamente e o titular da opção recebe uma quantia predefinida de dinheiro. Diferença entre opções de baunilha binária e simples . As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha As opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui quaisquer características especiais Uma opção simples de baunilha dá ao detentor o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de vencimento, Que também é conhecida como uma opção européia plain vanilla Enquanto uma opção binária tem características especiais e condições, como indicado anteriormente. As opções binárias são oc Casionally negociado em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission SEC e outras agências reguladoras, mas são mais provável negociados através da Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos Porque estas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores estão em maior risco de fraude Por outro lado, as opções de baunilha São tipicamente regulados e negociados em grandes bolsas. Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor depositar uma soma de dinheiro para comprar a opção Se a opção expirar out-of-the-money, ou seja, o investidor escolheu a proposição errada , A plataforma de negociação pode tomar a soma inteira de dinheiro depositado sem reembolso provided. Binary Opção Real World Example. Assume os contratos de futuros sobre o índice Standard Poor s 500 SP 500 está sendo negociado em 2.050 50 Um investidor é otimista e sente que a economia Os dados que estão sendo liberados em 8:30 am empurrarão os contratos futuros acima de 2.060 pelo fechamento do dia de troca atual As opções binárias da chamada Sobre os contratos de futuros do Índice SP 500 estipulam que o investidor receberia 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de compra binária para 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria um Lucro de 50, ou 100 - 50.Examples para entender a opção Binomial Pricing Model. It s bastante difícil de concordar sobre o preço exato de qualquer activo comercializável, mesmo no presente dia Isso é por isso que os preços das ações manter constantemente mudando Na realidade, a empresa Dificilmente muda sua avaliação no dia-a-dia, mas o preço das ações e sua valoração mudam a cada segundo Isso mostra a dificuldade em chegar a um consenso sobre o preço atual de qualquer bem comercializável, o que leva a oportunidades de arbitragem No entanto, essas oportunidades de arbitragem São realmente curto viveu. Tudo se resume a avaliação do dia presente o que é o preço atual correto hoje para um payoff. In esperado futuro um mercado competitivo, para evitar arbitrage opp A avaliação das opções tem sido uma tarefa desafiadora e altas variações nos preços são observadas levando a oportunidades de arbitragem Black-Scholes continua a ser um dos modelos mais populares usados ​​para opções de preço, mas tem suas próprias limitações Para obter mais informações, consulte Opções de preços Binomial modelo de precificação de opções é outro método popular utilizado para opções de preços Este artigo discute alguns exemplos detalhados passo a passo e explica o conceito de risco neutro subjacente na aplicação deste modelo Modelo binomial para valor uma opção. Este artigo pressupõe familiaridade do usuário com opções e conceitos e termos relacionados. Assumir existe uma opção de compra em um determinado estoque cujo preço de mercado atual é 100 A opção de ATM tem preço de exercício de 100 com o tempo de expiração De um ano Existem dois comerciantes, Peter e Paul, que ambos concordam que o preço das ações ou aumentará para 110 Ou cair para 90 em um ano s tempo Ambos concordam sobre os níveis de preços esperados em um determinado período de tempo de um ano, mas discordam sobre a probabilidade do movimento para cima e para baixo movimento Peter acredita que a probabilidade de preço das ações indo para 110 é 60, Enquanto Paul acredita que é 40. Baseado no acima, quem estaria disposto a pagar mais preço para a opção de compra. Possivelmente Peter, como ele espera alta probabilidade do up move. Vamos os cálculos para verificar e entender isso Os dois Os ativos dos quais depende a avaliação são a opção de compra eo estoque subjacente Existe um acordo entre os participantes de que o preço das ações subjacentes pode passar de 100 para 110 ou 90 em um ano, e não há outros movimentos de preços possíveis. Em um mundo livre de arbitragem, se tivermos que criar uma carteira composta por esses dois ativos, opção de compra e ações subjacentes de tal forma que, independentemente de onde o preço subjacente vai 110 ou 90, o retorno líquido sobre a carteira permanece sempre o mesmo. D das ações subjacentes e uma opção de compra de curto prazo para criar este portfolio. If o preço vai para 110, nossas ações valem 110 d e vamos perder 10 em call payoff curto O valor líquido da nossa carteira será 110d 10.If O preço vai para 90, nossas ações valem 90 d, ea opção vai expirar sem valor O valor líquido da nossa carteira será 90d. Se queremos que o valor da nossa carteira para permanecer o mesmo, independentemente de onde quer que o preço das ações subjacente vai , Então o valor de nossa carteira deve permanecer o mesmo em qualquer dos casos, e se compramos metade de uma ação, supondo que as compras fracionárias sejam possíveis, conseguiremos criar uma carteira de tal forma que seu valor permaneça igual em ambos os estados possíveis dentro do prazo determinado Um ano, ponto 1.Este valor da carteira, indicado por 90d ou 110d -10 45, é de um ano para baixo da linha Para calcular o seu valor presente pode ser descontado pela taxa de retorno livre de risco assumindo 5. 90d exp -5 1 ano 45 0 9523 42 85 Valor presente da carteira. Presente, a carteira é composta por parte da ação subjacente com preço de mercado 100 e 1 chamada curta, deve ser igual ao valor presente calculado acima i e. 1 2 100 1 preço de chamada 42 85. Preço de chamada 7 14 ou seja, o preço de chamada a partir de hoje. Como este é baseado na suposição acima de que o valor da carteira permanece o mesmo independentemente de qual forma o preço subjacente vai ponto 1 acima, Up move ou down move não desempenha qualquer papel aqui O portfólio permanece livre de risco, independentemente do preço subjacente moves. In ambos os casos assumiu-se para mover-se para 110 e para baixo mover para 90, a nossa carteira é neutro para o risco e ganha A taxa de retorno livre de risco. Portanto, tanto os comerciantes, Peter e Paul, estará disposto a pagar o mesmo 7 14 para esta opção de compra, independentemente de suas próprias percepções diferentes das probabilidades de movimentos para cima 60 e 40 Suas probabilidades percebidas individualmente don T jogar qualquer papel na avaliação de opção, como visto a partir do exemplo acima. Se supor que as probabilidades individuais são importantes, então haveria oportunidades de arbitragem existido no mundo real, tais oportunidades de arbitragem existem com menor preço differentia Ls e desaparecer em um curto prazo. Mas onde está a volatilidade muito hyped em todos esses cálculos, que é um fator importante e mais sensível afetando preço de opção. A volatilidade já está incluído pela natureza da definição do problema Lembre-se que estamos assumindo dois e apenas Dois - e daí o nome de estados binários de níveis de preços 110 e 90 A volatilidade está implícita nessa suposição e, portanto, automaticamente incluída 10 de qualquer maneira neste exemplo. Agora vamos fazer uma verificação de sanidade para ver se nossa abordagem é correta e coerente com o comumente Usado Black-Scholes preços Veja o Black-Scholes Opção Valuation Model. Here são as imagens de opções calculadora resultados cortesia da OIC, que coincide com o nosso calculado valor. Infelizmente, o mundo real não é tão simples como apenas dois estados Há Vários níveis de preços que podem ser alcançados pelo estoque até o momento de expiry. Is possível incluir todos esses níveis múltiplos em nosso modelo de preços binomial que é restrito a Apenas dois níveis Sim, é muito possível, e para compreendê-lo, vamos entrar em algumas matemática simples. Algumas etapas intermediárias de cálculo são ignoradas para mantê-lo resumido e focado em resultados. Para continuar, vamos generalizar este problema e solução. X é o preço atual do mercado de ações e X u e X d são os preços futuros para cima e para baixo move t anos mais tarde Fator u será maior do que 1 como indica movimento para cima e d ficará entre 0 e 1 Para o exemplo acima, U 1 1 e d 0 9. Os payoffs da opção da chamada são P acima e P dn para movimentos para cima e para baixo, na altura de expiry. If que nós construímos uma carteira das partes de s compradas hoje e short uma opção da chamada, então após o tempo t. Valor da carteira em caso de movimento ascendente s X u P up. Value da carteira em caso de movimento para baixo X d P dn. Para avaliação similar em qualquer caso de movimento de preço. S P up - P dn X ud o número de acções a comprar para carteira livre de risco. O valor futuro da carteira no final de t anos será. O valor actual do acima pode ser obtido descontando-o com taxa livre de risco de Retornar. Isso deve corresponder a participação da carteira de ações s no preço X, e valor de chamada curta cie presente dia de exploração de s X-c deve igualar a acima de Resolvendo para c finalmente dá c as. IF NÓS CORTO O PRÉMIO DE CHAMADA DEVEM SER ADICIONAL PORTFOLIO NÃO SUBTRAÇÃO. Uma outra maneira de escrever a equação acima é rearranjando-a da seguinte forma. Então, acima, a equação se torna. A análise da equação em termos de q ofereceu uma nova perspectiva. Q pode agora ser interpretada como a probabilidade do movimento ascendente do subjacente como q está associado com P acima e 1-q está associado com P dn Em geral, a equação acima representa o preço da opção atual, ou seja, o valor descontado do seu payoff em Expiry. How é essa probabilidade q diferente da probabilidade de mover para cima ou para baixo movimento do valor subjacente. O valor do preço das ações no tempo tq X u 1-q X d. Substituindo o valor de q e rearranjando, o preço das ações no momento O preço do estoque simplesmente sobe por uma taxa de retorno livre de risco, ou seja, exatamente como um ativo livre de risco e, portanto, permanece independente de qualquer risco Todos os investidores são indiferentes ao risco sob este , E isso constitui o modelo neutro ao risco. A probabilidade q e 1-q são conhecidas como probabilidades de risco neutro e o método de avaliação é conhecido como modelo de avaliação neutra de risco. O exemplo acima tem um requisito importante: a estrutura de retorno futuro é necessária com precisão Le Vel 110 e 90 Na vida real, tal clareza sobre os níveis de preços baseados em etapas não é possível, em vez disso, o preço se move aleatoriamente e pode resolver em vários níveis. Vamos expandir o exemplo mais Suponha que os níveis de dois níveis de preços são possíveis Sabemos que a segunda etapa final , E nós precisamos valorizar a opção hoje, isto é, no passo inicial. Trabalhando para trás, a avaliação intermediária do primeiro passo em t 1 pode ser feita usando as recompensas finais no passo 2 t 2 e, em seguida, usando essa primeira avaliação calculada t 1, o presente Valor de dia t 0 pode ser alcançado usando os cálculos acima. Para obter a opção de preços no n º 2, payoffs em 4 e 5 são utilizados Para obter preços para n º 3, payoffs em 5 e 6 são utilizados Finalmente, payoffs calculado em 2 e 3 são Usado para obter preços em nenhum 1.Por favor, note que o nosso exemplo assume o mesmo fator para cima e para baixo mover em ambos os passos - u e d são aplicados em forma compound. Here é um exemplo de trabalho com cálculos. Assumir uma opção de venda com preço de exercício 110 Negociando atualmente em 100 a Nd que expira em um ano A taxa anual sem risco é em 5 O preço é esperado aumentar 20 e diminuir 15 cada seis meses. Vamos estruturar o problema. Aqui, u 1 2 e d 0 85, X 100, t 0 5.using acima Derivada de, obtemos q 0 35802832.valor da opção de put no ponto 2.Ap condição de upup, subjacente será 100 1 2 1 2 144 levando a P upup zero. A condição P updn, subjacente será 100 1 2 0 85 102 conduzindo a P actun 8. Na condição P dndn, subjacente será 100 0 85 0 85 72 25 levando a P dndn 37 75.p 2 0 975309912 0 35802832 0 1-0 35802832 8 5 008970741.Similarmente, p 3 0 975309912 0 35802832 8 1-0 35802832 37 75 26 42958924.E, portanto, valor da opção de venda, p 1 0 975309912 0 35802832 5 008970741 1-0 35802832 26 42958924 18 29. De igual modo, os modelos binomiais permitem que se quebre a duração total da opção para Refinados níveis de passos múltiplos Usando programas de computador ou planilhas um pode trabalhar para trás um passo de cada vez, para obter o valor presente da opção desejada. Vamos concluir com Um exemplo mais envolvendo três etapas para a avaliação binomial opção. Assumir uma opção de venda de tipo europeu, com 9 meses a expirar com preço de exercício de 12 e preço subjacente atual em 10 Assumir taxa livre de risco de 5 para todos os períodos Assumir a cada 3 meses, O preço subjacente pode mover-se para cima ou para baixo, dando-nos u 1 2, d 0 8, t 0 25 e árvore binomial de 3 passos. Os números em vermelho indicam preços subjacentes, enquanto os em azul indicam o retorno da opção de venda. A probabilidade q calcula a 0 531446.Usando o valor acima de q e os valores de retorno em t 9 meses, os valores correspondentes em t 6 meses são calculados como. Além disso, usando esses valores computados em t 6, os valores em t 3 e depois em t 0 estão. vendo o valor atual da opção de venda como 2 18, o que é bastante próximo ao calculado usando o modelo Black-Scholes 2 3.Although o uso de programas de computador pode fazer muitos desses cálculos intensivos fácil, a previsão de futuros Preços permanece uma limitação importante dos modelos binomiais Quanto mais finos forem os intervalos de tempo, mais difícil será prever com precisão os retornos no final de cada período. Entretanto, a flexibilidade para incorporar mudanças esperadas em diferentes períodos de tempo é um acréscimo, o que o torna adequado para Americanas, incluindo avaliações de exercícios iniciais Os valores calculados usando o modelo binomial aproximam-se dos calculados a partir de outros modelos comumente utilizados, como o Black-Scholes, o que indica a utilidade e precisão de modelos binomiais para preços de opções. Preferência do comerciante e funciona como uma alternativa para Black-Scholes. A pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de emprego Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto de dívida foi criado A segunda taxa de juros Liberty Bond. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserva para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. How EUA para Entender opções binárias. A opção binária, às vezes chamado de opção digital, é um tipo de opção em que o comerciante tem um Sim ou não posição sobre o preço de uma ação ou outro ativo, como ETFs ou moedas, eo resultado resultante é tudo ou nada Devido a esta característica, as opções binárias podem ser mais fáceis de entender e negociar do que opções tradicionais. As opções binárias podem ser Exercido somente na data de vencimento Se no vencimento a opção se fixar acima de um determinado preço, o comprador ou vendedor da opção recebe uma quantia pré-especificada de dinheiro Similarmente, se Ao contrário das opções tradicionais, uma opção binária fornece um pagamento completo, não importa o quão longe o preço do activo se situar acima ou abaixo da greve ou Target. Method One of Three Compreender os termos necessários Edit. Learn sobre negociação de opções Uma opção no mercado de ações refere-se a um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um título a um preço específico em ou Antes de uma determinada data no futuro Se você acredita que o mercado está subindo, você poderia comprar uma chamada, o que lhe dá o direito de comprar a segurança a um preço específico através de uma data futura Fazendo isso significa que você acha que o estoque vai aumentar de preço Se Você acredita que o mercado está caindo, você poderia comprar um put, dando-lhe o direito de vender o título a um preço específico até uma data futura Isso significa que você está apostando que o preço será menor no futuro E que o que está sendo negociado por agora 1. Aprenda sobre opções binárias Também chamado de opções de retorno fixo, estes têm uma data de vencimento e também um preço de exercício Um preço de exercício é o preço pelo qual uma ação pode ser comprada ou vendida pelo titular da opção Por uma data específica Será indicado no contrato de opção binária 2.If você aposta corretamente na direção do mercado s eo preço na data de expiração é maior do que o preço de exercício, você seria pago um retorno fixo não importa o quanto o Estoque subiu Se você apostou incorretamente na direção do mercado que você perderia todo o seu investimento 3. Aprenda como um preço do contrato é determinado O preço de oferta de um contrato de opções binárias é aproximadamente igual à percepção do mercado da probabilidade de o evento acontecer O preço de uma opção binária é apresentado como um preço de oferta que mostra o preço de venda do lance primeiro e o preço de compra de oferta em segundo lugar, por exemplo, 3 96, o que representa um preço de oferta de 3 e um preço de oferta de 96.Por exemplo, Uma opção binária contrat T com um preço de liquidação payout de 100 tem um preço de oferta cotado de 96, isso significa que a maioria do mercado pensa que a commodity subjacente com cumprir os termos da opção e atingir o pagamento total 100, se isso significa ir acima ou afundar Abaixo de um determinado preço de mercado. É por isso que a opção, neste caso, é tão cara que o risco percebido é muito menor 4. Aprenda os termos em dinheiro e fora do dinheiro Para uma opção de compra, O dinheiro acontece quando o preço de exercício da opção é abaixo do preço de mercado do estoque ou outro ativo Se for uma opção de venda, o dinheiro ocorre quando o preço de exercício está acima do preço de mercado da ação ou outro ativo. - o-dinheiro seria o oposto quando o preço de exercício está acima do preço de mercado para as chamadas, e abaixo do preço de mercado para uma opção de venda. Entender opções binárias de um toque Estes são um tipo de opção crescente cada vez mais popular entre os comerciantes na mercadoria E mercados de câmbio Este tipo de opção é útil Para os comerciantes que acreditam que o preço de uma ação subjacente vai exceder um certo nível no futuro, mas que não têm certeza sobre a sustentabilidade do preço mais alto Eles também estão disponíveis para compra nos fins de semana, quando os mercados estão fechados e podem oferecer pagamentos mais elevados do que outros binários Opções. Modelo dois de três opções de negociação binário Edit. Know os dois possíveis resultados Um comerciante de opções binárias deve ter alguma sensação para a direção antecipada no movimento de preços do estoque ou outro ativo, como commodity futuros ou câmbio dentro da maioria das plataformas os dois As opções são referidas como colocar e chamar Put é a previsão de um declínio de preços, enquanto a chamada é a previsão de um aumento de preço. Ao contrário das opções tradicionais, antecipar a magnitude de um movimento de preços não é necessário Em vez disso, um só deve ser capaz de corretamente Prever se o preço do ativo escolhido será maior ou menor do que o preço de greve ou alvo em um futuro time. Decide sua posição Evalua As condições atuais do mercado em torno de suas ações escolhidas ou outro ativo e determinar se o preço é mais provável a subir ou a cair Se o seu insight está correto na data de vencimento, o seu payoff é o valor de liquidação como indicado no seu contrato original A taxa de retorno em Cada comércio de vencimento é estabelecido pelo corretor e feito conhecido antes do tempo. Por exemplo, digamos que um investidor que segue os movimentos de moeda estrangeira sente que o dólar dos EUA está ganhando terreno contra o JPY iene japonês e quer cobrir seu risco e tentar Para evitar que seu investimento japonês caia em valor Ele pode fazer isso comprando 10.000 contratos binários que dizem que USD JPY estará acima de 119 50 por 04:00 ET amanhã Se sua análise está correta e os USD ganham terreno sobre o iene, subindo acima 119 50, os 10.000 contratos binários expirarão no dinheiro, resultando em um pagamento total de 1.000.000 Se o investidor pagou 75 por contrato, ele fará 25 por contrato, o que é um lucro total de 250.000 , Uma taxa de retorno de 33 no seu investimento No entanto, se o iene não terminar acima de 119 50, os 10.000 contratos binários expirará fora do dinheiro Neste caso, o comerciante perderia seu investimento inicial nos binários, mas Seria compensado pelo ganho de valor em seus investimentos japoneses. Aprenda as vantagens de trocar opções binárias sobre opções tradicionais opções binárias são geralmente mais simples para o comércio, porque eles exigem apenas uma sensação de direção do movimento de preço do estoque As opções tradicionais exigem um sentido De ambas as direções e magnitude do movimento de preços Não ações reais são comprados ou vendidos, então a venda de ações e stop-loss não fazem parte do processo. A stop-loss é uma ordem que você colocaria com um corretor de ações para comprar Ou vender uma vez que o estoque atinge um determinado preço 5. Opções binárias sempre têm um risco controlado de recompensa razão, o que significa que o risco ea recompensa são predeterminadas no momento da aquisição do contrato As opções tradicionais não têm fronteiras definidas De risco e recompensa e, portanto, os ganhos e perdas podem ser ilimitadas. As opções binárias podem envolver as estratégias de negociação e hedging utilizadas na negociação de opções tradicionais Você deve sempre realizar uma análise de mercado antes de cada comércio Existem muitas variáveis ​​a considerar ao tentar decidir se O preço de uma ação ou outro ativo vai aumentar ou diminuir dentro de um período de tempo específico Sem análise, o risco de perder dinheiro aumenta substancialmente. Ao contrário de uma opção tradicional, o montante do pagamento não é proporcional ao montante pelo qual a opção acaba À frente Enquanto uma opção binária se fixa à frente por um único carrapato, o vencedor recebe toda a quantia fixa de recompensa. Os contratos de opções binárias podem durar praticamente qualquer período de tempo, variando de minutos a meses. Alguns corretores oferecem tempos de contrato de até trinta segundos Outros podem durar um ano Isso fornece grande flexibilidade e quase ilimitado de fazer dinheiro e dinheiro perdendo oportunidades Os comerciantes devem saber exatamente o que Eles estão fazendo 6. Saber como interpretar um preço de opção binária O preço a que uma opção binária está sendo negociada é um indicador das chances de o contrato terminar em-o-dinheiro ou fora do dinheiro. Entender a relação entre Risco e recompensa Eles andam de mãos dadas na negociação de opção binária Quanto menor for a probabilidade de um determinado resultado, maior será a recompensa associada à escolha. Um investidor inteligente entende e pesa cada contrato nessas duas matrizes antes de tomar uma posição em um contrato. Saiba quando sair de uma posição Um comerciante intuitivo atua prontamente quando ele sente que seu contrato binário vai acabar fora do dinheiro na expiração Exemplo Você tem um contrato de prata de 75 00 que você sente não está indo expirar em - o dinheiro Em vez de mantê-lo até a data de vencimento, vendê-lo em 30 00 e neutralizar o seu interesse aberto irá ajudá-lo a gerenciar a perda, perdendo 45 em vez de 75, uma vez que foi confirmado a expirar out-of-the-money. Know O estoque subjacente ou outro T Opções binárias derivam seu valor financeiro dos ativos subjacentes Antes de investir em uma opção binária, certifique-se de entender o ativo subjacente Conheça os mercados financeiros relevantes e onde o ativo é negociado Exemplo Futuros de Prata estão listados no NYMEX COMEX. Warnings Edit. If A descrição acima faz a opção binária som comercial como o jogo, que é porque é opções binárias são bastante semelhantes a colocar apostas em um casino É possível ganhar dinheiro em um cassino ou em opções comerciais, mas qualquer jogo requer conhecimento, habilidade, experiência E forte nervo Certifique-se de ter experiência suficiente opções de negociação, a fim de ganhar dinheiro de forma consistente na negociação de opções tradicionais ou binários. Resista a tentação de aceitar bônus do corretor Bônus são basicamente dinheiro livre dado aos comerciantes opções binárias em determinadas plataformas de negociação on - , Esses bônus vão ampliar suas perdas tão rapidamente quanto eles podem aumentar seus ganhos, potencialmente causando-lhe b Baixo o seu investimento inicial muito mais rápido em uma pequena quantidade de maus negócios Além disso, os bônus podem vir com termos que exigem que você investir um certo número de vezes antes de retirar o seu dinheiro, ou outras regras restritivas 8.Related wikiHows Edit. How to Understand Como negociar Forex. Como investir no mercado conservado em estoque. Como abrir uma conta de Roth IRA. Como calcular a taxa de interesse implícita. Como começ começado negociar opções. Como começar rico. Como comprar ações. Investir Pequenas Quantias de Dinheiro Wisely. How para fazer muito dinheiro em Online Stock Trading. Fácil de entender - R Bondi, há 2 semanas. Tenha certeza absoluta de que você entende o que você está recebendo Hoje s artigo re FCA e CFD fornecedores no Reino Unido é apenas um exemplo de não tudo o que reluz é ouro mais - Ben Waldron, há 3 meses. Basta aprender sobre opções binárias Este artigo ajudou a fornecer uma visão geral de como funciona Obrigado mais - Anonymous, 6 meses atrás. Suas informações me deram o fundo ea confiança para explorar opções binárias ainda mais - Jill Bailey, há 4 meses. Básico e geral sobre veiw de negociação Binário, lucros úteis e bom - Anónimo, 7 meses atrás. Valeu a pena ler Obrigado por uma explicação tão incrível - Anonymous, 1 mês atrás. Obrigado por me dizer para não pegar nenhum bônus de corretores - Alan Torres, há 9 meses. Eu tenho uma melhor compreensão dos riscos - Anonymous, 4 meses atrás. A natureza das opções binárias foi útil - Anonymous, 1 mês atrás. Todas as informações foram muito informativo - Anonymous, 4 meses atrás. Muito boa introdução em opções - J L B há 8 meses.